Abaixo a recomendação de alguns livros, teses e dissertações sobre risco e modelagem estatística de crédito:
CABRERA, Gustavo A. S.
Um Modelo para Previsão de Insolvência no Sistema Financeiro, PUC-RJ, Rio de Janeiro, 1998.
FICHMAN, Luis H.
Construção de um Modelo de Predição de Insolvência Bancária baseado na Tipologia de Porter, PUC-RJ, Rio de Janeiro, 1999.
MARQUES, Jadir N.
Previsão de Insolvência de Pequenas e Médias Empresas – Uma aplicação da análise estatística multivariada, PUC-RJ, Rio de Janeiro, 1980
LEONARD, Kevin J.
Information systems and benchmarking in the credit scoring industry, Benchmarking for Quality Management & Technology Vol 3 Num 1, Ontário, Canadá, 1996.
HUNTER, Maura Quinn.
Como Identificar e Avaliar o Risco Setorial de uma Carteira de Crédito, Revista Tecnologias de Crédito SERASA.
SINCICH, Terry.
Business Estatistics by Example – New Jersey, EUA, Prentice Hall, 1996.
STICKLEY, Clyde P. & WEIL, Roman.
Contabilidade Financeira - São Paulo: Atlas, 2001.
STICSU, Abraham Laredo.
Desenvolvimento de um Sistema de Credit Scoring, Revista Tecnologias de Crédito SERASA.